陳同學
2018-03-15 17:29你好，對99-201及之前推出的公式：E(X)=p,及Variance=P*(1-p), 我不是很理解，能否在這一題里，我根據(jù)參考投資組合的期望回報率里的（portfolio expected return）公式，代入這里去求和，本題要問15人（第一次參加CFA考試 ），每個人權重為1/15，每一個人通過的可能性都是40%，所以15個人全部加權求和，1/15*40%+1/15*40%....+1/15*40%，正好是15個人通過的概率為15/15*40% ,為40%，則為15*40%=6人。但是對老師推出E(X)=P，推出這個公式的過程，不是很理解，在上一個視頻里，在158-400 里，老師推出公式，P(Y=1)=P ,P(Y=0)=1-P, E(Y)=1*P+0*（1-P）=P, 但是這里舉了例子，Y=0，所以+0*（1-P）正好為0了，但是老師舉例說是Y=1 發(fā)生的概率是P, Y=0，發(fā)生概率是1-P, 為什么要Y=0呢，是說Y=0 代表不發(fā)生嗎（相對Y=1發(fā)生嗎），那可以取其它數(shù)字嗎，如果取其它數(shù)字，這里的E(Y) 怎么推出還是為P呢？請解釋，謝謝！
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-20 11:41
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學員你好，伯努利分布只有兩個取值，1或0，其中取1的概率為p，如果取其他數(shù)字，那就不再是伯努利分布了，伯努利分布的一切性質(zhì)也不再適用。
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