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2020-09-24 15:52針對54題,答案說的是平滑會使得相關(guān)的risk measures會偏小,包括波動率,自相關(guān)性和貝塔,所以為什么C選項不選呢?高的自相關(guān)性也不是平滑的結(jié)果把?
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1個回答
Cindy助教
2020-09-25 09:57
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同學(xué)你好,這題讓我們選的是錯誤的選項,C選項說的是高的自相關(guān)性,smooth以后,確實(shí)資產(chǎn)的自相關(guān)性會提升,這是正確的選項,所以就不選呀
