呂同學(xué)
2020-09-24 19:44為什么individual var是代表var2,怎么不是contribution var
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-25 09:49
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同學(xué)你好,如果組合里面有1資產(chǎn)和2資產(chǎn),現(xiàn)在拿掉資產(chǎn)1,那么就只剩下資產(chǎn)2了,所以現(xiàn)在新的組合的VAR就是VAR2本身了,
如果用contribution 算的話(huà),結(jié)果應(yīng)該和答案是不一樣的……
