邢同學(xué)
2020-09-24 19:56q83 視頻中梁老師說的miss產(chǎn)生的部分可以麻煩再詳細(xì)說一下嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-25 10:43
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同學(xué)你好，
期貨價格在每一期到期時會接近現(xiàn)貨價格106。
而每一期的平倉是臨近到期時進(jìn)行的（平倉是到期前做一個反向交易：由于他最開始是做空的，臨近到期平倉就是買期貨，此時的期貨價格是106。一買一賣這個合約就不面臨交割），所以平倉價格會比新進(jìn)入期貨合約時的價格（仍是102）高那么一丟丟。在圖中呈現(xiàn)出跳空的現(xiàn)象.
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