何同學(xué)
2020-09-24 20:04老師好,putable等于longbond加longput,這是浪了兩個(gè)資產(chǎn),怎么var反而小了呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-25 15:03
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同學(xué)你好,因?yàn)閜ut option是對(duì)投資者形成保護(hù)的,當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候,可以將債券賣(mài)還給發(fā)行人,既然是有好處的,風(fēng)險(xiǎn)自然就低了,因此VAR就小了呀
