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Crystal助教
2018-03-20 11:21
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同學你好，這個題目主要考察的是有關momentum的知識點的考查。A選項是比較明顯的momentum策略是一個正反饋的策略，說白了就是追漲殺跌。所以A選項是有問題。B選項的說法也是有問題的，追漲殺跌這種策略在任何資產(chǎn)種類中都是可以看到的。C選項說的是momentum策略在本質(zhì)上是一個反價值的策略，這個是不對的因為他是一個cross-sectional的策略，他表示他是只看一個時間節(jié)點的兩組資產(chǎn)，一組是winner，一組是loser，而不是只盯著一只股票。所以C選項也是有問題的。D選項說的是追漲殺跌這個策略得到的收益在一定時間內(nèi)是遠遠大于價值等這些策略的。這個說法是正確的，這個結(jié)論是經(jīng)過市場的實際結(jié)果得出的（有數(shù)據(jù)可以說明），而且這個策略也是經(jīng)過了時間和實踐的檢驗的。
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