776lucky
2020-09-24 21:35老師好。這道題沒有看懂固定端和浮動端的互換是發(fā)生在第三個月嗎？題目問第六個月的payoff怎么理解。以及quarterly rate 是啥??
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1個回答
Adam助教
2020-09-25 11:35
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同學你好，互換是：每三個月發(fā)生一次利息交換。
第二階段（也就是從3月到6月）的利息發(fā)生在第六個月末。
指的是：每季度的利率。這里的5%指的就是每季度的年化利率。說的就是利息每季度支付一次。所以每次是5%*3/12
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