趙同學(xué)
2020-09-25 00:04為什么option的價格會隨著快到期而下跌
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-25 09:47
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同學(xué)你好,
期權(quán)合約(T-t)越小說明舉例到期時間點越近,此時time value越小,而option value=intrinsic value + time value,所以O(shè)ption value也會越小。
To乘風(fēng)破浪的你,希望以上信息可助力您更好理解知識點,【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
