頡同學
2020-09-25 06:30老師你好,這里有點疑惑,G-spread加權到底是按期限還是按久期呢?這里用到的講義是***老師的課件,聽的是單老師的視頻
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-25 09:54
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同學你好
G-SPREAD是國債YTM與企業(yè)債YTM之間的利差。
我們要合成一個與企業(yè)債期限相同的國債,要通過maturity進行合成,因為YTM是持有到期的收益率,這里要用到期時間。協(xié)會對這里勘誤過,以前是用duration合成,現在勘誤了,用maturity.
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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