1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-16 10:05
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有30個收益損失數(shù)據(jù),求90%的VAR和ES
則(1-90%)*30=3
ES是>var 損失的平均數(shù)(有的題目答案是>=var 目前定義沒有統(tǒng)一 不過frm考題用的是>var的平均數(shù))
Var損失倒數(shù)第三大的數(shù) -10
ES =(14+16)/2=15
