王同學
2020-09-25 07:5333分52秒forw pd 老師講錯了吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-25 14:23
該回答已被題主采納
同學你好，你說得對，老師這里確實是口誤了，不好意思……
假設有1000家公司，在第一年有3家公司違約，剩余997家公司沒違約；第二年違約6家公司，剩余991家公司沒違約；第三年違約10家公司，剩余981家公司沒違約。根據(jù)上述歷史數(shù)據(jù)，可以得到如下的違約概率維度：
單年的違約概率（Forward Probability）
單年的違約概率是指不考慮前后期的前提下，只考慮單年的違約概率。
計算方式是用單年違約數(shù)除以此年期初存活數(shù)。
第1年的違約概率： d_1=3/1000=0.3%
第2年的違約概率：d_2=6/997=0.6%
第3年的違約概率：d_3=10/981=1.02%
-
追問
這么詳細的回答，不點贊都不行
-
追答
哈哈，加油加油ヾ(?°?°?)??
0
0
1
1
