nikkie
2018-03-15 23:35老師 這道題最后一步算的是哪個(gè)公式?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-16 10:00
該回答已被題主采納
題目說(shuō)損失四個(gè)日間sigma損失,相當(dāng)于損失=4*日波動(dòng)率*組合價(jià)值
組合價(jià)值=150million
日波動(dòng)率=25%/(根號(hào)250)
