frr0717
2018-03-16 07:19老師您好,請問這個序列自相關,在時間序列中為什么指的是時間序列本身自變量之間的相關關系,而不是殘差項之間的呢。 第一個問題是,按照序列自相關的定義,他指的就是殘差項之間的相關性的呀,但是為什么這里不是呢? 第二個問題是,在對序列自相關進行檢驗的時候,檢驗的對象仍然還是殘差項的相關系數(shù),那么他這么說時間序列的序列自相關特指序列本身的,而非殘差項的相關性。。。是寫錯了嗎?謝謝老師。
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1個回答
Vincent助教
2018-03-20 13:18
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Yt=bo+b1Yt-1+殘差t
Yt-1=bo+b1Yt-2+殘差t-1
如果Yt和Yt-1存在關系,那說明殘差t和殘差t-1之間存在關系了。
所以,他是饒了個彎,來研究殘差項之間的相關系數(shù)
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追問
那實際上本質(zhì)還是在研究殘差之間的相關性?
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追答
是的 檢驗的是殘差項之間的相關系數(shù)
