776lucky
2020-09-25 12:01老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是什么意思呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-25 16:21
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同學(xué)你好，實(shí)際上就是期貨價(jià)格公式。
1個(gè)EUR可兌換0.88個(gè)USD。我們可以把EUR看做是一個(gè)有紅利率的商品。這個(gè)商品的價(jià)格是0.88USD，那么此時(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就是r，6%。（也就是USD的利率）。
這個(gè)商品自身的紅利率q，4%。（也就是EUR的利率）。
所以F=S*e^[(r-q)*t]
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