彭同學(xué)
2020-09-25 13:06老師好，這道題算hedge ratio我沒什么疑問，但是對于提干的描述有些不解——既然六個月后要買英鎊，那么應(yīng)該是擔心歐元相對于英鎊貶值，那樣會需要更多的歐元去購買一單位英鎊。擔心貶值，不是應(yīng)該short Euro future，為何題目里說buying future contact on Euro?
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1個回答
Adam助教
2020-09-25 15:10
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同學(xué)你好，“六個月后要買英鎊，那么應(yīng)該是擔心歐元相對于英鎊貶值”這個是沒辦法得出來的。
沒說是使用歐元期買英鎊。
只是說未來想買英鎊，擔心英鎊升值，所以我應(yīng)該買英鎊的期貨，但是市場上沒有。所以我就使用了和英鎊有相關(guān)性的歐元期貨。而且他們倆是正相關(guān)。
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