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2020-09-25 14:24請問這個protective put with forward contract為什么要long risk-free bond
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-25 19:54
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同學你好,
具體來說相當于我們在t=0時刻簽訂了一份遠期合約,約定FP價格在t=T時刻買來標的資產,那么FP這么多錢哪里來的呢,是在t=0時刻買了債券到期贖回得到的FP,long risk-free bond表示t=0時刻買債券,t=T時刻到期贖回,得到面值FP,用FP去買標的資產。
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