frr0717
2018-03-16 09:18老師您好，請(qǐng)問單位根檢驗(yàn)，備擇假設(shè)是g小于零。講義后面有個(gè)括號(hào)寫著no unit root and stationary 我覺得這個(gè)是不是不對(duì)？ 沒有單位根是對(duì)的，但是沒有單位根的話，還要看下方差是否恒定且存在呀， 怎么能夠直接就說是協(xié)方差平穩(wěn)了的呢，謝謝老師。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-20 13:24
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H0: g=0 (has a unit root and is nonstationary)
Ha: g<0 (does not have a unit root and is stationary)
意思是如果拒絕了原假設(shè)，就不存在單位根，協(xié)方差平穩(wěn)。
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追答
沒有單位根，就存在長(zhǎng)期趨勢(shì)level, 只要存在mean reverting level, 就滿足三個(gè)特征，均值方差協(xié)方差一致。
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追問
"只要存在mean reverting level, 就滿足三個(gè)特征" 老師您好, 您的這句話, 意思就是說mean reverting level的存在不單單是指均值很定且存在? 可以作為協(xié)方差平穩(wěn)的充要條件咯? 謝謝~
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追答
存在meaning reverting level就是協(xié)方差平穩(wěn)，協(xié)方差平穩(wěn)就有meaning reverting level
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