錢同學
2020-09-25 15:26老師，53題倆個原假設分別是什么啊，答案里怎么感覺有一個寫反了
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-25 17:12
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同學你好，根據題干中的說法，首先，“ 1年期美國國庫券平均利率應等于4％”，因此零假設是：H0：平均國庫券利率=4％； 備擇假設是Ha：平均國庫券利率不等于4％，這是一個兩尾檢驗。 其次，“平均市場風險溢價應該為正?！?因為原假設里面是要有等號的，所以原假設里要么是<=,要么就是>=，但是這里不能用>=，因為如果是大于等于，備擇假設就是小于，那么結論只能是大于等于或者小于，不管是哪一個，都跟他要檢驗的（風險溢價大于0）不吻合。所以零假設只能是：H0：平均市場風險溢價小于或等于零； 另一個假設是Ha：平均市場風險溢價大于零，這是一個單尾檢驗。
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追問
老師，像第二個 只能用小于0的原假設 的 情況多嗎，還是就一些題是這樣
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追答
這類題目是不一定的，具體用什么原假設是要根據題干判斷，如果題干判斷不了，可能就要用選項倒推，這個是根據具體題目具體分析的。
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