啊同學(xué)
2020-09-25 15:34請問老師，有效久期和修正久期的計(jì)算邏輯還有有效凸性和凸性的計(jì)算邏輯都是一樣的嗎？還有修正久期考慮的是兩個(gè)價(jià)格之間的變動(dòng)，而有效久期考慮的應(yīng)該有三個(gè)價(jià)格之間關(guān)系，當(dāng)收益率變化很小，比如說題目中說他只變動(dòng)了一個(gè)基點(diǎn)，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對于不含權(quán)債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權(quán)的話，則只能用有效久期來計(jì)算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-25 17:32
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同學(xué)你好，
1：邏輯是一樣的，有效凸性衡量的是久期變動(dòng)做了平均。有效久期是對價(jià)格變動(dòng)做了平均。
2：對的，有效久期是對修正久期的近似估計(jì)，當(dāng)利率微小變動(dòng)的時(shí)候，有效久期近似等于修正久期。
3：注意是近似估計(jì)。當(dāng)deltay是大的情況下，誤差比較大。含權(quán)債券要通過有效久期來分析。
4：類似
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