啊同學(xué)
2020-09-25 15:34請問老師，有效久期和修正久期的計算邏輯還有有效凸性和凸性的計算邏輯都是一樣的嗎？還有修正久期考慮的是兩個價格之間的變動，而有效久期考慮的應(yīng)該有三個價格之間關(guān)系，當(dāng)收益率變化很小，比如說題目中說他只變動了一個基點(diǎn)，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對于不含權(quán)債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權(quán)的話，則只能用有效久期來計算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
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1個回答
Adam助教
2020-09-25 17:32
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同學(xué)你好，
1：邏輯是一樣的，有效凸性衡量的是久期變動做了平均。有效久期是對價格變動做了平均。
2：對的，有效久期是對修正久期的近似估計，當(dāng)利率微小變動的時候，有效久期近似等于修正久期。
3：注意是近似估計。當(dāng)deltay是大的情況下，誤差比較大。含權(quán)債券要通過有效久期來分析。
4：類似
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