tototie
2020-09-25 15:54老師好,這道題麻煩講解下,謝謝
所屬:FRM Part II > 市場風險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-09-29 18:54
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這個題目其實沒有答案說的那么復(fù)雜,他的思路很簡單的。就是說現(xiàn)在有一個benchmark portfolio,構(gòu)成都給你了,以及每一個債券的占比,現(xiàn)在我就想要用兩個債券來盡可能的跟蹤模擬這個組合,我應(yīng)該選哪兩個,如果要跟蹤的話,當然要選在benchmark中占比最大的兩個了,所以就選3年的和5年的。
