張同學(xué)
2020-09-25 16:39你好 老師 這個(gè)為什么要二項(xiàng)分布
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-25 16:59
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同學(xué)你好，這個(gè)題目問的是哪個(gè)分布適合用來描述三個(gè)債券違約概率。首先，指數(shù)分布和正態(tài)分布是連續(xù)的，而我們只有三個(gè)債券，違約個(gè)數(shù)是離散的，只有0,1,2,3這四種情況，是不可能出現(xiàn)2.5個(gè)違約的，所以這兩種分布并不適用。 伯努利和二項(xiàng)式分布是可以用來描述離散型的概率。伯努利試驗(yàn)成功的次數(shù)服從伯努利分布,參數(shù)p是試驗(yàn)成功的概率，但它只能進(jìn)行一次實(shí)驗(yàn)，它和二項(xiàng)式分布的功能幾乎相同，但是二項(xiàng)式分布可以進(jìn)行n次試驗(yàn)。也就是說二項(xiàng)式分布相當(dāng)于n個(gè)伯努利分布，這道題目有三個(gè)債券，所以伯努利是不夠的（只能描述一個(gè)債券default or not default），應(yīng)該用二項(xiàng)式分布。
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