武同學(xué)
2020-09-25 17:19beta和西格瑪兩個都代表風(fēng)險，有什么區(qū)別呢
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-25 17:42
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同學(xué)你好，
從定義來看，Beta表示兩組數(shù)據(jù)回歸之后的斜率，如果Xi表示大盤收益率，Yi表示個股收益率，beta可以作為斜率表示，大盤收益每變動一個單位時，個股收益變動Beta個單位，也稱個股對大盤的敏感程度。
標(biāo)準(zhǔn)差是方差開方，方差是一組數(shù)據(jù)，而不是兩組數(shù)據(jù)，一組數(shù)據(jù)，每一個觀測值距離平均值的平均距離。
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