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2020-09-25 18:36c選項(xiàng)3basis risk 在風(fēng)險(xiǎn)分類里沒有講到，應(yīng)該怎么分辨一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)屬不屬于basis risk？ basis risk 屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-27 17:31
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同學(xué)你好，基差風(fēng)險(xiǎn)是針對衍生品的一種風(fēng)險(xiǎn)。簡單可以理解為保值工具（期貨/遠(yuǎn)期）和被保值標(biāo)的物之間價(jià)格變動的不同步。首先，使用期權(quán)類似的衍生品去對沖股票，會有基差。這個(gè)基差的來源可能是：標(biāo)的不匹配，比如我的這個(gè)期權(quán)標(biāo)的是股指、期貨、貨幣等等。還有就是期限的問題。比如我的期權(quán)期限是半年，但是我的股票要持有一年。具有這些特征的話，就可以考慮基差風(fēng)險(xiǎn)。
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