劉同學(xué)
2020-09-25 19:15Hedge benefit 為什么是f-s/s呢,如果hedge不應(yīng)該是f和expected S做對比嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-27 11:04
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同學(xué)你好
我覺得這里你的理解是對的。
是否應(yīng)該對沖匯率風(fēng)險,取決于對沖的成本/收益是否大于即期匯率的預(yù)期變化。也就是E(S)和F。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
