潘同學(xué)
2020-09-25 20:07這一題為什么只需要用N(d2)計(jì)算
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-27 11:53
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同學(xué)你好，
這個(gè)是兩只期權(quán)的計(jì)算公式：如下。
買(mǎi)入資產(chǎn)或空手看漲期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)金或空手看漲期權(quán)可以構(gòu)造出一個(gè)普通的看漲期權(quán)。收益分析如下：cash-or-nothing call只占其中一部分。當(dāng)然了詳細(xì)的推導(dǎo)還是通過(guò)BSM算出來(lái)的
建議直接記住。
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追問(wèn)
所以這里的fixed amount就相當(dāng)于是q嗎
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追答
對(duì)的，實(shí)際上就是個(gè)K
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