半同學(xué)
2020-09-26 04:11為什么不能合成C 用C對(duì)比
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-27 15:42
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
可以的，C+K=P+S
合成C=P+S-K=12+40-50/[(1+0.06/4)^0.25]=2.723 【更正：0.06÷4筆誤，因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是一個(gè)復(fù)利利率，不可以直接除以付息頻率，正確的3個(gè)月已經(jīng)體現(xiàn)在指數(shù)位置，正確應(yīng)該是C=P+S-K=12+40-50/[(1+0.06)^0.25]=2.723】
題目中C為1.5
兩個(gè)C軋差=A選項(xiàng)
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