Bruce
2020-09-26 08:53請(qǐng)問(wèn)老師,最后一句話,怎么證明barbell convexity大于bullet呢?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-28 14:50
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同學(xué)你好,如果兩個(gè)債券組合,久期相同的話,誰(shuí)的現(xiàn)金流離散程度更大,誰(shuí)的凸性就更大,在基礎(chǔ)課程的時(shí)候,老師有通過(guò)一個(gè)例題給大家講述,至于背后的原因,可以追溯到凸性的公式,不過(guò)這個(gè)考綱是不要求的,因此我們知道結(jié)論就可以啦
