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2020-09-26 09:03這個(gè)公式如何計(jì)算的
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-27 18:10
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同學(xué)你好，
這個(gè)公式不要求掌握，考試不涉及計(jì)算，有興趣了解即可。
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追問
這個(gè)不明白到底什么意思
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追答
同學(xué)你好，
本題考查的知識點(diǎn)是“協(xié)方差矩陣”，題目大意：“如果一個(gè)投資組合里包含有5只股票，除了方差項(xiàng)，在計(jì)算組合方差時(shí)，有多少個(gè)特有的協(xié)方差項(xiàng)”請參考附圖。其中，協(xié)方差是關(guān)于表格的對角線對稱的，例如COV1,2和COV2,1是相同的，所以算一個(gè)，不是兩個(gè)。
如圖協(xié)方差矩陣，空白格子和紅色圈圈是對稱一樣的，和題目unique不符，所以計(jì)算時(shí)不考慮空白格子中的內(nèi)容。
對稱軸是方差，因?yàn)橘Y產(chǎn)本身的協(xié)方差=方差。
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