李同學(xué)
2020-09-26 10:40老師好\(^o^)/~ 如圖，25題， 1、看答案解析是用DV01的（-△p/△y除以10000），想問，可以用有效久期來計算嗎，如果可以，怎么計算？ 2、答案解析用DV01，△.y是用5.02%-4.98%，想問，不可以△y用5.00%-4.98%，以及對應(yīng)的價格差，來計算DV01嗎？好像不能，我算不出來答案，但我不知道，為什么不行？
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1個回答
Adam助教
2020-09-27 13:42
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同學(xué)你好，這題實際上就是利用有效久期來做的。
有效久期是對修正久期的近似估計。
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