余同學(xué)
2020-09-26 11:23請(qǐng)問在Tailing the Hedge中，Qa/Qf的時(shí)候已經(jīng)是總的所需對(duì)沖資產(chǎn)價(jià)值/用來對(duì)沖的期貨價(jià)值了，為什么還要去乘以所需對(duì)沖資產(chǎn)的份數(shù)/用來對(duì)沖期貨的份數(shù)這個(gè)調(diào)整比例呢？應(yīng)該是如果Qa/Qf是各自的單價(jià)的比才可以這樣子調(diào)整吧？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-27 16:48
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同學(xué)你好，不是的哦，在沒有Qa/Qf的時(shí)候，是價(jià)格。也就是單價(jià)。
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