GUO
2020-09-26 14:26老師,VAR值計算有局部定價法和全局定價法,全局定價又分為蒙特卡洛和歷史模擬法,這些方法都是有正態(tài)分布假設(shè)嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-09-28 14:37
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同學你好,不用的,全局定價的核心是對組合的價值進行重新估計,不需要有正態(tài)分布假設(shè)的
