方同學(xué)
2020-09-26 15:17335 336題怎么做 為什么需要用卡放分布 卡放分布和F分布適用于什么情況
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-27 13:08
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同學(xué)你好，
335. 這道題目要檢驗波動率是否超過一個常數(shù)，15%。波動率和常數(shù)的比較用的是卡方分布?？ǚ浇y(tǒng)計量=s^2/(sigma 方/(n-1))=0.17^2/(0.15^2/（40-1）)50.09. 卡方的查表值是CHISQ.INV（0.950，39）= 54.57。因此，我們不能拒絕原假設(shè)。
336. 也是類似的，計算出來的卡方檢驗統(tǒng)計量60*27%^2/30%^2=48.6
這在置信度為95％，自由度為60的兩側(cè)卡方平方值之內(nèi)，約為~40.5（2.5％）和~83.3 （97.5％)，所以不能拒絕原假設(shè)。
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