GUO
2020-09-26 16:05老師,deltanormal是局部定價法,不是參數法吧? 參數法是EWMA和GARCH,用來估計波動率的
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1個回答
Cindy助教
2020-09-28 15:11
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同學你好,delta-normal是局部定價法,也是參數法,delta-normal是有專門的計算公式的,
EWMA和GARCH,用來估計波動率的,只是用來估計波動率的而已,并沒有用這兩個模型估計VAR值哦
