陳同學(xué)
2020-09-26 16:06這題我覺得c選項也是正確的，因為降duration說明利率未來上漲，債券價格要下跌，此時買covered call 肯定不對的，但是題目為writing covered call，這相當于賣掉沒用的來賺取premium難道不可取嗎，就好像bull or bear spread 我們不是賣掉沒用的執(zhí)行價位期權(quán)去賺取期權(quán)費嗎
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1個回答
Chris Lan助教
2020-09-27 11:28
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同學(xué)你好
covered call是enhanced return策略，這個題主要目的是對沖風(fēng)險，所以short call雖然能拿到一點期權(quán)費，但這一點期權(quán)費能吸收的損失是非常有限的。相對來說，肯定不如protective put要好。
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