桑同學
2020-09-26 19:02但是只有標的資產價值上升,持有者的風險敞口才會變大,交易對手為違約概率上升呀?所以為啥不是A?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-27 16:09
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同學你好, 信用違約互換就像是保險,當標的資產價值下降的時候,才有可能觸發(fā)賠付,此時買方的敞口才是上升的,在價格下跌的時候風險敞口上升,這個對應的是看跌期權,而不是看漲期權呀
