周同學(xué)
2020-09-26 19:43還是不太理解 老師能再講一遍嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-28 14:48
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同學(xué)你好，對于資產(chǎn)的收益建模的時候，我們通常選用的都是正態(tài)分布，正態(tài)分布的尾巴都是不肥的，
肥尾意味著標(biāo)準(zhǔn)差較大，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的就是波動率，也就是波動率較大，當(dāng)市場出現(xiàn)極端情況的時候，更容易出現(xiàn)肥尾的情況，也就是極端事件出現(xiàn)的概率增加，如果我們還用原先的正態(tài)分布去建模的話，建出來的模型就叫做unconditional normal，這就會存在問題，因?yàn)槲覀兒雎粤朔饰驳膯栴}，所以這道題的答案選A
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追問
好滴！理解啦謝謝老師
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追答
不客氣，加油加油ヾ(?°?°?)??
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