王同學(xué)
2020-09-26 20:41老師好，咨詢一下流動性風險的第42題，是不是有些歧義？雖然這個基金蒙受損失，但如果它還存活而基金經(jīng)理沒有匯報，這就是selection bias了。是否能這樣理解？謝謝！
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1個回答
Cindy助教
2020-09-27 16:44
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同學(xué)你好，可以這樣理解，但是這道題不可以，因為這道題明確說了基金stop trading，說明人家一定不會活著了……
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追問
非常感謝，還有一題我需要確認一下，就是在?？?的第19題，那道關(guān)于數(shù)據(jù)存在cluster現(xiàn)象應(yīng)該選擇GEV還是POT的。在您的直播中說到應(yīng)該選擇GEV，但是這些扎堆出現(xiàn)的極值選用模塊最大化會造成嚴重的數(shù)據(jù)浪費，而POT則會把它們納入進去。這個可能您和高老師的意見不太一樣，以哪位老師為準呢？非常感謝！
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追答
同學(xué)你好，?？级牡?9題答案選擇GEV分布（這道題的考察點是關(guān)于緩解cluster現(xiàn)象的），因為把大損失數(shù)據(jù)分成了區(qū)塊，這樣一來，大的損失數(shù)據(jù)成堆出現(xiàn)的話，如果我們提前分了區(qū)塊，就不會選取到所有的損失數(shù)據(jù)，可以有效的緩解cluster現(xiàn)象，因此應(yīng)該選擇GEV分布
不過這兩個模型各自有各自的優(yōu)點，可能是高老師是從另外一個角度解釋這兩個模型的，而不是針對這道題目的哦(#^.^#)
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