余同學
2020-09-26 21:04請問為什么債券價格會是98.6？而且老師說的折現(xiàn)率不是應該是100/（1＋7%）嗎？為什么寫的時候是直接100*（1-7%）？
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1個回答
Adam助教
2020-09-27 17:26
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同學你好，短期國債、歐洲美元期貨。這兩者的利率都是“折扣率”，不是常規(guī)意義上的利率
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追問
那請問遇到的時候應該怎么計算？為什么不是100/（1+7%）？跟常規(guī)的公式有什么不一樣嗎？
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追答
同學你好，
短期國債價值=面值×(1-折扣率×到期天數(shù)/360)
歐洲美元期貨價值=（10^6）×(1-期貨利率×0.25)
短期國債、歐洲美元期貨的利率都是“折扣率”，不是復利的概念。就比如說未來是100塊，現(xiàn)在給你7%的折扣。也就是現(xiàn)在以93塊賣給你。
需要特別記憶 -
追問
這個公式好像講義里面沒講到，是不需要考嗎？
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追答
這個老師在課上有講到的。
還是需要記一下的
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