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2020-09-27 13:49最后兩項(xiàng)FP應(yīng)該是看行權(quán)價(jià)x同向變動(dòng)的啊 不應(yīng)和underlying同向變動(dòng)啊 FP不是求在一個(gè)月后以多少錢(qián)買(mǎi)這瓶水么 而underlying求的是一個(gè)月后這瓶水在市場(chǎng)上賣(mài)多少錢(qián) 如果cc升高 FP變大 對(duì)于call option 要以更高的價(jià)格買(mǎi)水了應(yīng)該不利于 所以是negative啊謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-27 17:49
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
研究最后兩項(xiàng)是CC和CB，假設(shè)X執(zhí)行價(jià)格不變，F(xiàn)P表示標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格。
對(duì)于call option來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有其標(biāo)的資產(chǎn)的一只股票，從不分紅到分紅，payments on the underlying變大，carrying benefit變大，F(xiàn)P越小，意味著股票分紅后，股票作為標(biāo)的資產(chǎn)，價(jià)格會(huì)變小；X此時(shí)是不變的，所以S-X變小。在call第二列，倒數(shù)第二行，negatively related關(guān)系
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