林同學(xué)
2020-09-27 16:15老師，視頻里老師說“credit spread option保的是息差變大，息差上升我就賺錢，去彌補(bǔ)債券因?yàn)橄⒉钭兇蠖澋腻X”，我想問為什么息差變大債券會(huì)虧錢，是因?yàn)閅TM變大了所以債券價(jià)格下降嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-27 17:57
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
你的理解是正確的，一個(gè)債券的市場(chǎng)價(jià)格(未來現(xiàn)金流折現(xiàn)的現(xiàn)值PV)會(huì)因?yàn)橄⒉钭兇蠖冃。鳦DS相當(dāng)于一份保險(xiǎn)，投資者會(huì)得到息差變動(dòng)后相應(yīng)的補(bǔ)償。
二級(jí)固定收益中會(huì)詳細(xì)討論spread的組成一級(jí)CDS定義與應(yīng)用，這個(gè)稍后會(huì)學(xué)到。
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