152****2998
2020-09-27 17:30雖然對答案影響不大,這道題需考慮Suud的可能性(到期日時的call option實際上是在值的,價值為90.0160-90=0.0160) 。其發(fā)生概率為3*0.6^2*0.4=0.432
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-28 15:03
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同學你好,Suud這個節(jié)點的價值是89.64,小于執(zhí)行價格,所以這個節(jié)點的價值應該是0 哦
