張同學
2020-09-27 17:59你好 能麻煩講一下這道題是怎么算的 看不懂原版書的解釋
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-28 10:07
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學,
股票指數(shù)的看漲期權采用三期二叉樹進行估值,上漲幅度等于1.05,下跌等于0.95。該指數(shù)目前為190美元,期權行權價格為200美元。
期權價值在股票價格超過到期執(zhí)行價格時為正,否則為0美元,則具有正收益的期末節(jié)點數(shù)為?
上漲和下跌的概率均是50%,抽空可以瞅一眼附圖哈~
為乘風破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務的支持~
