李同學(xué)
2020-09-27 18:43老師最后講，歐式看跌期權(quán)，現(xiàn)在long方，在虛值時(shí)，θ會(huì)是正值，為什么呢？請(qǐng)?jiān)敿?xì)具體講一下，謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-28 14:04
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同學(xué)你好，因?yàn)樯疃忍撝档臍W式看跌期權(quán)，肯定是價(jià)格跌的越多就越賺錢，現(xiàn)在已經(jīng)是深度虛值了，再隨著時(shí)間的推移，價(jià)格就只能往上漲了，舉一個(gè)極端情況的例子，假設(shè)期權(quán)還有幾秒就到期了，這時(shí)候是深度虛值，此時(shí)你賺的錢也是最多的，那豈不是很好，說(shuō)明這個(gè)時(shí)間推移在這里是對(duì)你有好處的，所以theta是正值。
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