甜同學(xué)
2020-09-27 20:42老師您好，B選項(xiàng)中asset allocation will not have been optimal怎么理解？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-29 11:44
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同學(xué)你好，這個(gè)基金經(jīng)理認(rèn)為相關(guān)性會(huì)上升，所以改變了他的投資配置，后面發(fā)現(xiàn)他的預(yù)測(cè)是錯(cuò)誤的，所以基于原先錯(cuò)誤的判斷，做出的投資決策也是失敗的，自然asset allocation就沒有達(dá)到optimal啦
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追問
前半句“it should have been”指的是基金經(jīng)理估計(jì)的還是實(shí)際的？
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追答
同學(xué)你好，it should have been”指的是沒有錯(cuò)誤決策之前，應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的收益
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