郭同學(xué)
2020-09-27 20:58我不明白這里1和2的最優(yōu)組合為什么都是同一個最優(yōu)風(fēng)險組合optimal risky portfolio，這里的最優(yōu)風(fēng)險組合不是CAL與EF的切點嗎？這里的切點不是只有一個嗎？與1跟2的無差異曲線不可能切到一個點上吧？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-28 11:25
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
1.我不明白這里1和2的最優(yōu)組合為什么都是同一個最優(yōu)風(fēng)險組合optimal risky portfolio，這里的最優(yōu)風(fēng)險組合不是CAL與EF的切點嗎？
Optimal CAL是過Rf與EF相切的CAL，optimal CAL上邊的點表示的是投資組合，包含無風(fēng)險資產(chǎn)和optimal risky portfolio。兩個投資者的IC相切1和2兩點，這兩個點均在Optimal CAL上，于是1和2兩個投資組合均包含optimal risky portfolio。
2.這里的切點不是只有一個嗎？與1跟2的無差異曲線不可能切到一個點上吧？
Optimal CAL與EF確實只有一個切點，1和2的IC也確實不可能相切Optimal CAL于一點。
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