林同學(xué)
2020-09-27 21:15老師，請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-28 10:14
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
For a risk-averse investor, the price of a risky asset, assuming no additional costs and benefits of holding the asset, is:
B directly related to its level of risk.不正確
風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者，當(dāng)投資的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)level of risk上升，投資者要求更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，此時(shí)收益率會(huì)加risk premium，收益率上升，而風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格price of risky asset是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，當(dāng)收益率上升，折現(xiàn)率上升，現(xiàn)值PV減小，價(jià)格減小。于是風(fēng)險(xiǎn)上升，價(jià)格減小。
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