1個回答
Chris Lan助教
2020-09-28 10:02
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同學你好
這句話完整的是：Long volatility positioning exhibits positive convexity. 多頭波動率頭寸呈現正凸性（漲多跌少）
比如說我long option，相當于我是看漲波動的，如果波動變大，期權價值會上升的。而option的多頭是有gamma的，也就是漲多跌少的特征。
這跟positive convexity是一樣的效果。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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