史同學
2020-09-27 22:32期貨偏低買入 這個套利過程是什么啊
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1個回答
Adam助教
2020-09-28 18:48
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同學你好,
期初借現(xiàn)貨賣掉,拿到現(xiàn)金S,將S投資,到期得到S*(1+R)^T
期初約定以低價F在未來買標的。
當期末的時候,投資得到S*(1+R)^T,花F買標的,再把這個標的還回去。
獲利:S*(1+R)^T-F
