林同學(xué)
2020-09-27 23:25這個題中沒有給出spread 的期望，就直接用計算出來的值代替了嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-30 15:15
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同學(xué)你好，這道題里，股票的bid 價格是39，offer價格是41，對應(yīng)的，mid price就是(39+41)/2=40,那么spread根據(jù)公式就是(offer-bid)/mid price=(41-39)/40=5%.
這里咱們可以從兩個角度去理解，第一個角度，The stock is quoted bid $39.00, offer $41.00，根據(jù)買價和賣價，我們可以計算出一個平均價格，進(jìn)而我們還可以求出買賣價差spread，這個spread就是一個均值的概念
第二個角度，投機(jī)取巧一點(diǎn)，如果題目spread的均值有給出的話，我們就用題目給的，如果題目不給的話，我們就只能用目前已經(jīng)算好的spread了呀
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