陳同學(xué)
2020-09-27 23:57選項(xiàng)A是什么意思，指的是什么呢？有什么特點(diǎn)，主要用于哪里呢
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vicky助教
2020-09-28 10:15
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同學(xué)你好，
A是索提諾比率。
索提諾比率=(投資組合的收益率-最低要求回報(bào)率)/下偏標(biāo)準(zhǔn)差
索提諾比率是一種衡量投資組合相對表現(xiàn)的方法。與夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之處，但索提諾比率運(yùn)用下偏標(biāo)準(zhǔn)差（downside deviation）而不是總標(biāo)準(zhǔn)差，以區(qū)別不利（均值左邊）和有利（均值右邊）的波動。和夏普比率類似，這一比率越高，表明基金承擔(dān)相同單位的下行風(fēng)險(xiǎn)能獲得更高的超額回報(bào)率。索提諾比率可以看作是夏普比率在衡量對沖基金/私募基金時(shí)的一種修正方式。
對于這個(gè)比率，簡單了解一下即可，不會考計(jì)算，不用掌握，在另類投資的考點(diǎn)只需要知道他可以用來衡量下行風(fēng)險(xiǎn)即可。
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